С 26 октября 2018 года вступило в силу новое положение Банка России, изменяющее порядок оценки кредитного риска по cделкам банками-участниками таких сделок в целях расчета нормативов достаточности их капитала.

В силу существующих требований и сложившейся практики, банки-оригинаторы приобретали облигации младших траншей на баланс, тем самым подвергая себя риску нарушить установленные обязательные нормативы в виду повышенного риск-веса таких облигаций. Банки-оригинаторы фактически не могли приобретать облигации младших траншей в силу заградительных нормативов достаточности, в частности, коэффициент риска по «юбым младшим траншам облигаций мог достигать 1250%. 

Читать Обзор полностью.